FXシストレを始めてみたが(´・ω・｀)

売買プログラムを選ぶ時に、どんなものを選びますか？

高いリターンが望めるものを選ぶ人もいるでしょうし、逆にリターンは低いけど安定しているプログラムを選ぶ人もいるでしょう。

どちらが正しくて、どちらが間違いとは一概に言えません。その人のシステムトレードの運用の仕方によってきます。

例えば、1億円で資産運用している人が、そのうちの1,000万円で自動売買を行なうとします。年間利回りが50%と高いけど、最大ドローダウンが40%という波の荒いプログラムを選んで運用する。これってハイリスクだと思いますか？私は違うと思います。

自動売買で40%の損失を出すと、金額にして400万円の損失。でも、資産運用している1億円からしてみると年間で4%の損失です。この割合だとハイリスクではなく、ローリスクですよね。逆に、50%の利益、500万円の利益を出しても、全体に占める割合は5%増とリターンも大きくありません。

一方で100万円の資産全額で自動売買をしている人が同じプログラムを選んだとします。そうすると、そのまま全運用資産に占める割合は損失40%、利益50%となり、これはハイリスクハイリターンな運用だと言うことができますね。

このように、全資産のうち、どの程度割り振っているかによって同じプログラムでも大きく捉え方は違います。

なくなっても良いと考えて少額で取引する人は、ハイリスクハイリターンの売買プログラムを選んでも良い。逆に全財産で運用する人は、できるかぎりハイリスクのプログラムは避けたほうが良い。

この売買プログラムはハイリスクハイリターンか、ローリスクローリターンかという判断ではなく、まずは自分の資産状況、運用資金から期待収支、想定損失を考えることが大切です。

システムトレードと聞くと、自動売買をイメージしますか？売買シグナルをイメージしますか？

どちらもシステムトレードです。ただ、個人的には似て非なるものだと考えます。今回は自動売買と売買シグナルの違いなんかを。ただ、「どちらが良い」ではなく「自分に合う」ほうを選べば良いんじゃないですかね？

最もわかりやすく、最も大きな違い。それは「システムが自動で発注する」のか「自分自身で発注する」のかということです。

■ 自動売買は「システムが自動で発注する」
自動売買は文字通りシステムが自動で売買を行います。仕事中でも睡眠中でもシグナルが発生すればシステムが発注するので、時間効率は良いですね。

自分が取引できない時間帯でもシステムが取引してくれるということは、24時間フルに使えるということ。つまり、1回の取引でとるリスクを下げることができます。1日の取引回数が3倍になれば、1回あたりの取引数量を半分にしてもトレード成績が同じであれば、利益は1.5倍になるんですから。

ただ、テロや災害といった有事で相場が急変した場合でも、自動売買はプログラムに従って淡々と売買を続けます。機械ですからね^^; そのため、予期せぬ大きな損失が出てしまう恐れがあります。

■ 売買シグナルは「自分自身で発注する」
一方で売買シグナルは自分の手で発注します。取引画面を見て、若くはシグナル発生時に送られてくるメールを見て、と売買シグナルには色々な形がありますが、とにかく自分が発注しない限り取引することはありません。

そのため、自動売買とは違い、相場急変時に取引を控えることができ、予期せぬ大きな損失は避けることができます。

しかし、自分で発注しないといけないので、注文ができない状況でシグナルが発生しても取引することができません。モバイルやスマートフォンの取引ツールがあるので取引しやすくはなっているものの、仕事中や睡眠中にシグナル通りに取引することは難しい……。

完全に売買シグナル通りに取引ができないとなると、バックテストのデータと実際のパフォーマンスと違いが出てきます。こうなってくると、システムトレードとは言いづらくなってきますね。

避けるには、日足や週足チャートを使った売買シグナルを利用することかと。1日1回、1週1回、しかもシグナルの発生は必ず朝ですから、これならシグナル通りに取引することは可能です。

■ 自動売買も売買シグナルも一長一短
システムが勝手に注文を出すのか、自分で注文を出すのか。これはかなり大きな違いです。

現在の自分の取引スタイルを見直して、自分に合うほうを選べば良いと思います。

仕事や家事が忙しく、FXに使える時間は1日せいぜい1、2時間というのであれば自動売買のほうが合っていると思いますし、逆にPC、モバイル問わず日中はいつでも取引できるというのであれば売買シグナルを利用してみると良いでしょう。

自動売買システムをリリースしているFX業者がじわじわ増えてきましたね。最近だとインヴァスト証券が「シストレ24」という自動売買システムをリリースしました。

ただ、取り扱うFX業者は増えてきましたが、自動売買システム自体はほとんど変わっていません。

FX業者は独自開発しているわけではなく、システム提供を受けているんですよね。だから、システムが被ることは往々にして起こりえます。ただ、自動売買システムの場合は被りが多い印象です。

MT4（metatrader4）を自動売買ツールというイメージを持っている人が少なくないようですが、MT4自体は取引ツールであって自動売買専用ツールではありません。

とにかく多いのは米Tradency社の自動売買システムです。私が知っている限りでは、インヴァスト証券、FXCMジャパン証券、FXトレード・フィナンシャル、セブンインベスターズ。MT4を除く自動売買サービスを提供しているFX業者自体、他にひまわり証券ぐらいしか知りません。

独自の売買ストラテジーを利用できるところもありますが、300種類を超すストラテジーの中では違いとしてはわずかと言えます。一番違うのは1,000通貨単位で利用できるFXCMジャパン証券ですかね。

とりあえず運用成績がパッとしないからといって同じシステムのFX業者に乗り換えないようにしましょう。お得な口座開設キャンペーンが実施されていれば別ですが。

「FXシストレを始めてみたが」というブログタイトルですが、決してシステムトレードに対して否定的なスタンスではありません。

ただ、楽して利益を出せると考えてFXシステムトレードを始めてみようとしている人は認識を変えたほうが良いです。そんな楽なものではないと。

売買シグナルは自分自身で発注するという作業が発生します。日足や週足チャートによる売買シグナルだと多くても1日1回の作業ですみますが、1時間足や○分足チャートでは1日に何度もシグナルが発生するので、楽はできませんね。

じゃあ、「自動売買だと発注も自動化されるし楽チンでしょ」と思うかもしれません。しかし、自動売買もそんなに楽だとは言えないんです。

日々の口座チェックや定期的な売買ストラテジーの見直し・入れ替えなど、一度始めたらそれで良いわけではありません。もちろん、仕事中や睡眠中といった取引できない時間でも自動で売買するので、時間効率は良い。だから利用してるんですけどね。

僕はFXシステムトレードは有用なものだと思っています。が、楽ができるものだとは思いません。もし、「楽して儲けれるんでしょ」と考えているのなら、認識を変えなくてはいけません。変えられないなら使わないほうが良いでしょう。と、ちょっと偉そうでどうもすみません( ´ ▽ ` )ﾉ